بکارگیری الگوریتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رویکردی جدید در بهینه سازی سبد سهام و مقایسه آن با سایر روش های بهینه سازی

Authors

  • امینی, امیر دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مؤسسه آموزش عالی الغدیر، تبریز، ایران
  • علی نژاد, علیرضا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین،ایران
Abstract:

یکی از ویژگیهای مهم کشورهای صنعتی و توسعه یافته، وجود بازار فعال و پویای پول و سرمایه است. بنابراین سرمایه‌گذاری نقش تعیین ‌کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. از اهداف اساسی این کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار می‌باشد. در کنار این از عمده ترین مسائل کشورهای جهان سوم، نبود ساختار مناسب برای سرمایه های افراد و سازمان ها می باشد. امروزه حجم قابل توجهی از کار مدیران سرمایه گذاری و همچنین به طور عموم سرمایه گذاران، ساختن سبد سهام کارآمدی از دارایی هاست که اهداف تقاضا را برآورده سازد. مفاهیم بهینه سازی سبد سهام و تنوع بخشی به مثابه ابزاری در راستای توسعه و فهم بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی درآمده اند. انتشار نظریه انتخاب سبد سهام هری مارکویتیز اصلی ترین و مهم ترین موفقیت در این راستا بود. در این تحقیق از مدل میانگین- واریانس مارکویتز به همراه محدودیت‏های عدد صحیح و همچنین یک رویکرد فرا ابتکاری جدید به نام الگوریتمBig Bang-Big Crunch برای تشکیل سبد سهام بهره گرفته شده است. الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق با سایر الگوریتم‏های فراابتکاری نظیر الگوریتم شبیه‌سازی تبریدی، ژنتیک و... با استفاده از داده‏های سهام شاخص‌های بورس هنگ کنگ، ایران و ژاپن مقایسه شده است و نتایج، حاکی از رقابتی بودن این الگوریتم برای حل مسأله بهینه‌سازی سبد سهام دارند.   [1]. Harry Markowitz

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم big bang big crunch

روش‏های ‏بسیاری برای تشکیل سبد سهام وجود دارد که یکی از اولین و پرکاربردترین روش‏ها در این حوزه مدل میانگین- واریانس مارکویتز می‏باشد.با توجه به اینکه این مدل در شکل اولیه خود بسیاری از جنبه‏های غیر قابل اغماض دنیای واقعی را در نظر نمی گیرد، در عمل استفاده از آن برای تشکیل سبد سهام مناسب به نظر نمی رسد. برای حل این مشکل محققین با افزودن محدودیت‏هایی نظیر محدودیت عدد صحیح، محدودیت رندز و... به م...

15 صفحه اول

STRUCTURAL OPTIMIZATION USING BIG BANG-BIG CRUNCH ALGORITHM: A REVIEW

The big bang-big crunch (BB-BC) algorithm is a popular metaheuristic optimization technique proposed based on one of the theories for the evolution of the universe. The algorithm utilizes a two-phase search mechanism: big-bang phase and big-crunch phase. In the big-bang phase the concept of energy dissipation is considered to produce disorder and randomness in the candidate population while in ...

full text

Estimation of parameters of metal-oxide surge arrester models using Big Bang-Big Crunch and Hybrid Big Bang-Big Crunch algorithms

Metal oxide surge arrester accurate modeling and its parameter identification are very important for insulation coordination studies, arrester allocation and system reliability. Since quality and reliability of lightning performance studies can be improved with the more efficient representation of the arresters´ dynamic behavior. In this paper, Big Bang – Big Crunch and Hybrid Big Bang – Big Cr...

full text

From Big Bang to Big Crunch

A graph stream, which refers to the graph with edges being updated sequentially in a form of a stream, has important applications in cyber security and social networks. Due to the sheer volume and highly dynamic nature of graph streams, the practical way of handling them is by summarization. Given a graph stream G, directed or undirected, the problem of graph stream summarization is to summariz...

full text

Dual of Big-bang and Big-crunch

Starting from the Janus solution and its gauge theory dual, we obtain the dual gauge theory description of the cosmological solution by the procedure of doubleWick rotation. The coupling is driven either to zero or to infinity at the big-bang and big-crunch singularities, which are shown to be related by the S-duality symmetry. In the dual Yang-Mills theory description, these are non singular a...

full text

An Improved Big Bang-Big Crunch Algorithm for Estimating Three-Phase Induction Motors Efficiency

Nowadays, the most generated electrical energy is consumed by three-phase induction motors. Thus, in order to carry out preventive measurements and maintenances and eventually employing high-efficiency motors, the efficiency evaluation of induction motors is vital. In this paper, a novel and efficient method based on Improved Big Bang-Big Crunch (I-BB-BC) Algorithm is presented for efficiency e...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 2  issue 5

pages  7- 32

publication date 2017-11

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023